Data & intelligence artificielle

📈 Finance Quantitative d'Élite & CQF

Certificate in Quantitative Finance (CQF)

Formation mathématique et computationnelle de référence pour les quants et ingénieurs financiers : calcul stochastique d'Itô, lemme d'Itô, équation aux dérivées partielles de Black-Scholes, pricing d'options exotiques, modèles de taux d'intérêt (Vasicek, CIR, HJM), simulations de Monte Carlo accélérées et calibration de surfaces de volatilité.

  • 4 modules
  • 12 leçons
  • 6 h de contenu
  • Exercices Python exécutables
  • Évaluation finale
#CQF Quantitative Finance#Calcul Stochastique Ito#Black Scholes EDP#Pricing Derives#Gestion de Volatilite#Monte Carlo C++ Python#Trading Algo

Ce que vous allez apprendre

  • Calcul Stochastique & Valorisation Dérivés
  • Méthodes Numériques & Simulations de Monte Carlo
  • Volatilité & Modélisation de Taux d'Intérêt
  • Gestion des Risques, Machine Learning & Examen Blanc

Programme

4 modules · 12 leçons · 6 h de contenu

1Calcul Stochastique & Valorisation Dérivés3 leçons · 1 h 30
  1. 1.1Mouvement Brownien Standard, Processus de Diffusion et Intégrale Stochastique d'Itô
  2. 1.2Le Lemme d'Itô : Règle Fondamentale de Dérivation et Applications
  3. 1.3Dérivation de l'Équation aux Dérivées Partielles (EDP) de Black-Scholes-Merton
2Méthodes Numériques & Simulations de Monte Carlo3 leçons · 1 h 30
  1. 2.1Formule Analytique de Black-Scholes et Formules Fermées des Grecs
  2. 2.2Pricing par Méthodes de Monte Carlo : Options Asiatiques et Barrières
  3. 2.3Techniques de Réduction de Variance : Variables Antithétiques et Variables de Contrôle
3Volatilité & Modélisation de Taux d'Intérêt3 leçons · 1 h 30
  1. 3.1Smile et Surface de Volatilité Implicite, Volatilité Locale (Dupire) et Modèle de Heston
  2. 3.2Modèles de Taux d'Intérêt Court Terme : Vasicek et Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
  3. 3.3Modèle de Non-Arbitrage de Hull-White et Évaluation de Produits de Taux
4Gestion des Risques, Machine Learning & Examen Blanc3 leçons · 1 h 30
  1. 4.1Gestion Dynamique de Portefeuille de Dérivés : Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho
  2. 4.2Mesure du Risque de Marché : Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (CVaR) et Bâle III/IV
  3. 4.3Épreuve Blanche Finale : Questions de Synthèse Mathématique CQF

Comment se déroule la formation

À votre rythme

Des leçons courtes ; votre progression est enregistrée et vous reprenez là où vous vous êtes arrêté.

En pratiquant

Des exemples de code Python à modifier et exécuter dans le navigateur, sans rien installer.

Une validation

Une évaluation finale s'ouvre quand vous avez parcouru l'essentiel de la formation.

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