Gestion de projet & produit

📊 Standard Mondial des Risques GARP (FRM)

Financial Risk Manager (FRM)

Maîtrise intégrale de la gestion des risques financiers selon les standards de la GARP : modélisation de la Value-at-Risk (VaR paramétrique, historique, Monte Carlo) et Expected Shortfall, risque de crédit (modèles structurels de Merton, matrices de transition), risque de liquidité, stress testing et exigences prudentielles de Bâle III et IV.

  • 4 modules
  • 12 leçons
  • 6 h de contenu
  • Exercices Python exécutables
  • Évaluation finale
#FRM GARP#Financial Risk Manager#Value at Risk VaR#Risque de Credit Merton#Risque de Marche#Accords de Bale III IV#Stress Testing

Ce que vous allez apprendre

  • Fondements Quantitatifs & Risque de Marché
  • Risque de Crédit & Dérivés de Crédit
  • Risque de Liquidité, Trésorerie & Risque Opérationnel
  • Réglementations Bâloises & Examen Blanc FRM

Programme

4 modules · 12 leçons · 6 h de contenu

1Fondements Quantitatifs & Risque de Marché3 leçons · 1 h 30
  1. 1.1Distributions à Queues Épaisses (Fat Tails), Leptokurticité et Copules
  2. 1.2Modèles de Volatilité Dynamique : EWMA (RiskMetrics) et GARCH(1,1)
  3. 1.3Méthodologies de Calcul de la Value at Risk (VaR) et Expected Shortfall (ES)
2Risque de Crédit & Dérivés de Crédit3 leçons · 1 h 30
  1. 2.1Modèle Structurel de Défaut de Merton et Distance au Défaut (Distance to Default)
  2. 2.2Dérivés de Crédit : Credit Default Swaps (CDS), Risque de Base et Modèle d'Intensité
  3. 2.3Risque de Contrepartie (CCR) : Credit Valuation Adjustment (CVA) et Netting
3Risque de Liquidité, Trésorerie & Risque Opérationnel3 leçons · 1 h 30
  1. 3.1Gestion du Risque de Liquidité : Ratios Bâlois LCR (Court Terme) et NSFR (Long Terme)
  2. 3.2Risque Opérationnel : Approche Standardisée (SMA) de Bâle III/IV et Facteur ILM
  3. 3.3Tests de Résistance (Stress Testing) et Scénarios de Chocs Macroéconomiques
4Réglementations Bâloises & Examen Blanc FRM3 leçons · 1 h 30
  1. 4.1Finalisation de Bâle III (Bâle IV) : Réforme FRTB et Output Floor à 72.5%
  2. 4.2Gouvernance d'Entreprise du Risque : Le Modèle des 3 Lignes de Défense
  3. 4.3Épreuve Blanche Complète : Questions Officielles de Synthèse FRM

Comment se déroule la formation

À votre rythme

Des leçons courtes ; votre progression est enregistrée et vous reprenez là où vous vous êtes arrêté.

En pratiquant

Des exemples de code Python à modifier et exécuter dans le navigateur, sans rien installer.

Une validation

Une évaluation finale s'ouvre quand vous avez parcouru l'essentiel de la formation.

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