Ouverture & technologies avancées

📈 Finance Quantitative & HFT

Ingénierie Financière Quantitative & Trading Algorithmique

Finance quantitative et trading algorithmique : calcul stochastique d'Itô, Black-Scholes, pricing Monte-Carlo C++, microstructure HFT et machine learning.

  • 8 modules
  • 32 leçons
  • 8 h de contenu
  • Exercices Python exécutables
  • Évaluation finale
#Finance Quantitative#Calcul Stochastique Itô#Black-Scholes#Monte-Carlo C++#Trading Haute Fréquence

Ce que vous allez apprendre

  • Fondements des Marchés & Mathématiques Financières
  • Calcul Stochastique & Processus d'Itô
  • Modèle de Black-Scholes-Merton & Pricing d'Options
  • Simulation de Monte-Carlo & Méthodes Numériques en C++
  • Stratégies de Trading Algorithmique & Backtesting
  • Microstructure de Marché & Trading Haute Fréquence (HFT)
  • Machine Learning pour les Séries Temporelles Financières
  • Projet Fil Rouge : Bot de Trading Haute Fréquence (HFT) en C++

Programme

8 modules · 32 leçons · 8 h de contenu

1Fondements des Marchés & Mathématiques Financières4 leçons · 1 h
  1. 1.1Typologie des marchés financiers : marchés au comptant, forwards, futures et swaps
  2. 1.2Structure par terme des taux d'intérêt, courbe zéro-coupon et bootstrapping
  3. 1.3Principe d'Absence d'Opportunité d'Arbitrage (AOA) et théorèmes d'évaluation
  4. 1.4Rendements logarithmiques continus et faits stylisés des séries temporelles
2Calcul Stochastique & Processus d'Itô4 leçons · 1 h
  1. 2.1Mouvement brownien standard (Processus de Wiener) et propriétés fondamentales
  2. 2.2L'intégrale stochastique d'Itô et l'isométrie d'Itô
  3. 2.3Le lemme d'Itô : dérivation de la règle de différentiation stochastique
  4. 2.4Théorème de Girsanov et passage à la mesure risque-neutre
3Modèle de Black-Scholes-Merton & Pricing d'Options4 leçons · 1 h
  1. 3.1Mouvement brownien géométrique (GBM) et solution exacte de l'EDS
  2. 3.2Dérivation de l'EDP de Black-Scholes par portefeuille de réplication sans risque
  3. 3.3Formules fermées analytiques de Black-Scholes pour Call et Put
  4. 3.4Sensibilités (Grecques Delta, Gamma, Vega, Theta) et smile de volatilité
4Simulation de Monte-Carlo & Méthodes Numériques en C++4 leçons · 1 h
  1. 4.1Schéma de discrétisation d'Euler-Maruyama pour les EDS
  2. 4.2Génération pseudo-aléatoire (Box-Muller) et quasi Monte-Carlo (Sobol)
  3. 4.3Techniques de réduction de variance : variables antithétiques et de contrôle
  4. 4.4Pricing d'options exotiques dépendantes du chemin (Asiatiques et Barrières) en C++
5Stratégies de Trading Algorithmique & Backtesting4 leçons · 1 h
  1. 5.1Stationnarité, test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) et cointégration d'Engle-Granger
  2. 5.2Stratégie de Pairs Trading et processus d'Ornstein-Uhlenbeck
  3. 5.3Métriques de performance : Ratios de Sharpe, Sortino, Calmar et Max Drawdown
  4. 5.4Biais critiques de backtest et méthodologie Walk-Forward
6Microstructure de Marché & Trading Haute Fréquence (HFT)4 leçons · 1 h
  1. 6.1Structure du carnet d'ordres à cours limité (Limit Order Book L1, L2, L3)
  2. 6.2Déséquilibre de volume (Order Book Imbalance) et flux toxique VPIN
  3. 6.3Modèle d'impact de marché d'Almgren-Chriss pour l'exécution optimale
  4. 6.4Protocoles binaires ITCH/OUCH, FIX et architectures Kernel Bypass
7Machine Learning pour les Séries Temporelles Financières4 leçons · 1 h
  1. 7.1Feature engineering : différentiation fractionnaire et micro-features
  2. 7.2Modèle factoriel à 5 facteurs de Fama-French et régularisation ElasticNet
  3. 7.3Réseaux LSTM et architectures Transformers temporels pour les flux d'ordres
  4. 7.4Reinforcement Learning (Q-Learning / PPO) pour le market making adaptatif
8Projet Fil Rouge : Bot de Trading Haute Fréquence (HFT) en C++4 leçons · 1 h
  1. 8.1Architecture mémoire cache-friendly pour carnet d'ordres L2
  2. 8.2Modèle de cotation d'Avellaneda-Stoikov et prix de réserve
  3. 8.3Implémentation C++20 complète du moteur de market making
  4. 8.4Backtest tick-par-tick, métriques d'exécution et analyse du PnL

Comment se déroule la formation

À votre rythme

Des leçons courtes ; votre progression est enregistrée et vous reprenez là où vous vous êtes arrêté.

En pratiquant

Des exemples de code Python à modifier et exécuter dans le navigateur, sans rien installer.

Une validation

Une évaluation finale s'ouvre quand vous avez parcouru l'essentiel de la formation.

Dans le même domaine

  • Ouverture & technologies avancées🔗 Web3, DeFi & Sécurité Smart Contracts

    Blockchain, DeFi (Finance Décentralisée) & Smart Contracts

    Ingénierie blockchain et finance décentralisée : machine virtuelle EVM, contrats Solidity avancés, protocoles AMM/Lending, audit de sécurit…

    6 modules · 24 leçons · 12 h

    Voir le programme Accès sur attribution
  • Ouverture & technologies avancées⚛️ Calcul Quantique & Qiskit

    Informatique Quantique & Algorithmes avec IBM Qiskit

    Programmation quantique rigoureuse : espaces de Hilbert, portes unitaires, états de Bell intriqués et simulation de l'algorithme de Grover.

    ▶ Exercices Python

    3 modules · 12 leçons · 3 h

    Voir le programme Accès sur attribution
  • Ouverture & technologies avancées📈 Modélisation Mathématique & Finance

    Mathématiques pour l'ingénierie financière

    Modélisation stochastique, calcul de risques et évaluation de produits dérivés par les mathématiques financières.

    ▶ Exercices Python

    15 modules · 83 leçons · 71 h 55

    Voir le programme Accès sur attribution